Estratégia de negociação de breakout de 5 min

E-mini S & amp; P 500 solução de fuga de cinco minutos.

A inércia é um forte componente das tendências do mercado. Se o mercado estiver em tendência, 80% das tentativas de reverter a tendência falharão. Se estiver em um intervalo de negociação, 80% das tentativas de interrupção falharão. Esta é a coisa mais importante para entender sobre fugas.

No entanto, as quebras de sucesso geralmente oferecem pistas precoces de que provavelmente levarão a uma mudança significativa. Se um comerciante pode ver o que o mercado está mostrando, ele pode entrar quando o movimento está começando. Quando ele vê uma fuga que provavelmente seguirá, sua relação risco-recompensa será excelente, e a probabilidade de uma troca lucrativa normalmente será de pelo menos 60%. (& quot; Devo eu tomar este comércio? & quot; na edição de março de 2011 discute a matemática das trocas comerciais em detalhes.)

Muitos traders pensam em um breakout como uma saída forte de uma faixa de negociação, mas se um trader só procura breakouts quando o mercado está em uma faixa de negociação, ele perderá muitos negócios potenciais. Uma inversão climática comporta-se da mesma forma que uma quebra na faixa de negociação e deve ser tratada da mesma forma. Uma bandeira de urso que quebra para o lado superior em vez de para o lado negativo também é uma fuga.

Um traço comum de todas as fugas é uma barra de tendência. De fato, toda barra de tendência deve ser considerada como uma fuga, mesmo que não esteja imediatamente claro que uma fuga está ocorrendo. Quando você vê uma barra de tendência, pense nela como uma fuga e procure trocá-la como uma fuga. Depois de ter colocado o comércio ou decidido não colocar o comércio, então você pode gastar tempo para entender por que o mercado de repente estava rejeitando os preços atuais e se movendo rapidamente em busca de outra área de valor.

Uma fuga é um breve período de certeza. Tanto os touros quanto os ursos concordam que o mercado está no nível errado de preços e rapidamente tem que encontrar uma nova área de valor. Essa área de valor é uma faixa de negociação e é uma área de incerteza, e é aí que todos os mercados passam a maior parte do tempo. É uma área de acordo entre os touros e os ursos que há valor em iniciar negociações.

Os touros estão confortáveis ​​em comprar lá porque acreditam que o mercado provavelmente subirá. Os ursos não acham que vão subir e, portanto, estão em curto a um preço que eles acham que representa valor. Os padrões de ação de preços de alta e baixa geralmente são claros e, por existirem simultaneamente, há incerteza, que é a marca registrada de uma faixa de negociação. Por exemplo, pode haver uma bandeira de urso de cunha. Ao mesmo tempo, esse pequeno movimento pode estar saindo de uma bandeira de touro. Sempre que você não pode dizer se o mercado vai subir ou descer, então o mercado está em uma faixa de negociação.

Os touros e os ursos estão fazendo o que podem para mover o mercado em sua direção. Eles querem uma fuga. Se ambos sentirem que o preço está muito baixo, os touros comprarão agressivamente e os ursos fortes vão parar de comprar e terão de comprar de volta seus shorts. Essa compra dos touros e dos ursos faz com que o mercado suba rapidamente até atingir um nível de preços em que os bears acreditam que não subirá mais.

Abertura do intervalo de abertura.

A maioria de vocês sabe que eu gosto de métodos simples de negociação que fazem sentido. Eu postei um artigo sobre estratégias de entrada de retransmissão de 3 barras e obtive toneladas de feedback positivo.

Você pode ler o artigo clicando aqui. Alguns dos comentários foram de comerciantes que ficaram agradavelmente surpresos com o fato de que métodos de entrada tão simples poderiam ser tão eficazes.

A grande maioria dos comentários que recebi foram pedidos de métodos de entrada adicionais que eram simples de interpretar, executar e gerenciar.

A razão pela qual eu estou me concentrando em estratégias simples é porque muitas vezes vejo iniciantes que acreditam que estratégias complexas equivalem a estratégias lucrativas, e esse não é o caso.

Na realidade, quanto mais complexa a estratégia, mais difícil é interpretar, executar e gerenciar, portanto; na maioria das vezes, estratégias complexas não se equiparam com precisão ou lucratividade, como frequentemente se acredita ser o caso.

Tomemos por exemplo Gann Lines ou Elliot Wave Theory, eu conheço alguns comerciantes que negociaram usando esses métodos, mas nunca por mais de alguns meses no máximo, além disso eu nunca vi um gestor de fundos profissional utilizar esses métodos de forma eficaz ou lucrativa no passado. .

Abertura Faixa Breakouts resistiu ao teste do tempo.

Isso é o que me levou a escrever sobre o método de intervalo de intervalo de abertura. Essa estratégia de entrada simples existe há mais de 50 anos e continua sendo uma das estratégias de entrada mais populares até hoje. De fato, eu conheço vários comerciantes profissionais e gestores de fundos que usam a fuga do intervalo de abertura como seu principal método de entrada.

O intervalo de abertura é o preço mais alto e o preço mais baixo negociado durante a primeira meia hora do dia de negociação. Às vezes, refiro-me à primeira metade da faixa de negociação como a faixa de preço de abertura.

Este período de negociação em particular é importante porque, muitas vezes, define o tom para o restante do dia de negociação. Entre o fechamento do pregão anterior e a abertura da sessão atual, vários eventos intervenientes podem ocorrer.

Esses eventos podem ter um grande impacto no próximo pregão. Por exemplo, relatórios do governo, ganhos de ações, notícias de mercados estrangeiros e dezenas de outros fatores fundamentais e técnicos desempenham um papel vital na economia dos EUA e, mais relevante, no sentimento do mercado.

Há Forte Construir De Mercados Overnight.

Normalmente, durante a primeira meia hora do pregão, que é a parte mais emocional do pregão, os mercados absorvem as informações durante a noite e refletem essas informações em seus preços.

Embora a maioria dos mercados esteja aberta virtualmente 24 horas por dia, a maior parte do volume e da volatilidade não aparece durante a sessão da madrugada, mas começa depois que o mercado de ações abre todos os dias às 8h30, horário central.

É nesse momento que os operadores institucionais entram no mercado, comprando e vendendo uma quantidade enorme de ações através de sistemas informatizados de execução comercial, chamados de compra de programas e venda de programas.

O volume é tão enorme que pode ter um impacto muito forte no movimento de curto prazo do mercado de ações.

Esses programas institucionais de compra e venda não são executados durante a sessão noturna, portanto é muito difícil realmente ver qual impacto o mercado overnight terá no mercado de ações até que o mercado de ações realmente abra e comece a negociar durante a sessão regular do dia.

Tem havido inúmeras vezes quando o mercado noturno está apontando em uma direção com um viés muito forte, apenas para abrir e se mover completamente na direção oposta dentro da primeira meia hora do pregão.

Portanto, os mercados overnight oferecem fortes pistas sobre a direção do mercado, mas, em última análise, não há melhor indicador de direção do mercado do que o próprio mercado após a primeira meia hora do pregão.

Condições devem ser atendidas antes da execução.

Para negociar o intervalo de abertura, prefiro usar um gráfico de barras de 5 minutos e colocar um stop de compra acima do preço mais alto alcançado nas seis barras anteriores e simultaneamente colocar um stop de venda abaixo do preço mais baixo alcançado durante o últimos 6 barras de negociação.

Além disso, preciso garantir que três condições adicionais sejam atendidas antes de entrar no mercado em qualquer direção.

Evite negociar no final do dia.

A primeira condição para entrar no mercado é o tempo. O mercado deve atingir a parada de compra ou a parada de venda dentro de uma hora após definir o alto e o baixo do intervalo de abertura ou uma hora e meia após o sino de abertura.

A partir de anos de observação e testes de computador em vários mercados diferentes, concluí que quanto mais rápido o mercado quebra acima ou abaixo do intervalo de faixa de abertura, melhores as chances de o comércio funcionar.

Além disso, a maioria das quebras ocorridas no final do dia não têm impulso suficiente para sustentar a volatilidade e a direção que valem o risco de entrar no negócio após a primeira hora e meia do dia de negociação.

Preconceito para um lado.

A segunda condição antes de colocar o meu pedido de entrada que eu gosto de ver é continuar viés para uma direção particular. Muitas vezes vejo os mercados balançando para frente e para trás entre o alto e o baixo da faixa de abertura.

Na maioria das vezes, quando vejo esse tipo de ação de mercado, evito entrar no mercado, mesmo que todas as outras condições tenham sido satisfeitas.

A ação de mercado ideal antes de sair da faixa de abertura ocorre quando o mercado testa a alta ou a baixa em mais de uma ocasião, ou negocia próximo a esse nível repetidamente, fazendo altos e baixos mais altos em antecipação à alta ou alternadamente, fazendo baixas e altas mais baixas durante a maior parte da primeira meia hora, levando a uma quebra para baixo.

O que eu não quero ver é o mercado que continua oscilando em um intervalo de negociação entre o alto e o baixo.

Secagem de volume não é boa.

A terceira e última condição para entrada é o volume. Deve haver um aumento ou um aumento substancial e gradual no volume que leva à ruptura ou quebra do preço fora da faixa de preço da faixa de abertura.

A grande maioria dos picos de volume do mercado de tempo durante os primeiros 15 minutos e os últimos 15 minutos do dia de negociação, como resultado, o volume na marca de 30 minutos normalmente começa a cair substancialmente, tornando difícil medir o volume aos 30 minutos. marca de minuto com precisão, mesmo quando os mercados estão fazendo novos altos ou baixos.

Minha solução para lidar com o volume de secagem é simples, contanto que o volume esteja caindo gradualmente e ainda esteja dentro do intervalo que existia durante os primeiros 15 minutos de negociação, não o considero um disjuntor comercial. Se, no entanto, eu achar que o volume mal está se movendo em comparação com o que foi durante os primeiros 15 minutos, eu reconsidero a colocação do pedido.

Embora o monitoramento do volume não seja uma ciência exata, com o tempo você desenvolverá uma boa percepção de como o volume chega ao mercado e como os mercados reagem ao volume.

Lembre-se sempre de que as entradas de grupo geralmente são acompanhadas por aumento na volatilidade, certifique-se de que o stop loss leva em consideração a volatilidade adicional e ajuste seus níveis de stop loss de acordo.

Gráfico de 5 Minutos Mágico.

A configuração do dia de negociação.

Uma simples estratégia de negociação diária que tenha um plano pode fazer toda a diferença no mundo para um novo operador. Eu uso essa estratégia na minha própria negociação quase todos os dias. O gerenciamento de paradas e a obtenção de lucro rápida é uma habilidade importante para aprender com qualquer comerciante de dia. Essa estratégia pode ser falsificada na expansão da volatilidade, mas as perdas são limitadas ao intervalo e geralmente acabam sendo muito menores do que o intervalo depois que você se sente confortável com o mercado em que está negociando.

A estratégia 5 Minute Chart Magic é uma estratégia de momentum que você pode usar começando 5 minutos após o mercado abrir. Dar ao mercado alguns minutos para se estabilizar após a abertura é importante.

Tudo o que você precisa fazer é colocar o alto e o baixo nos primeiros 5 minutos; em seguida, use esse intervalo mais as negociações anteriores de alta, baixa, abertura e fechamento para planejar ao longo do dia.

A forma mais simples dessa estratégia é comprar breakouts do intervalo para cima e vender breakouts do intervalo para o lado negativo. Alvo é a largura do intervalo ou melhor com uma parada na borda oposta do intervalo.

Estratégia de barra de breakout TF 5 min & # 8211; 5-10 pontos possíveis.

YM foi um pouco melhor para mim, 5 min sair do comércio.

Como você pode ver, o 5 Minute Chart Magic é uma estratégia de negociação simples, sem indicadores sofisticados.

Adicionar uma estratégia muito simples à sua caixa de ferramentas pode produzir resultados surpreendentes. Basta ter um plano para começar a ajudar a maioria das pessoas que começam a negociar. Em stockguy22, queremos ajudá-lo a crescer como trader, a ponto de, eventualmente, não necessitar de apontar negócios para você. Estas páginas estão aqui para esse fim.

Nós não estamos tentando vender-lhe um pacote de indicadores ou prometer-lhe um Lamborghini. O que eu posso prometer a você é que você terá a chance de ser um trader melhor porque você se juntou à nossa comunidade.

Os dias de tendência são seu próprio tipo de mágica. Eu estava cético em relação ao aberto, com os outros índices vendendo. O / TF mais uma vez puxa.

Você percebe que / ES e / YM caíram abaixo do intervalo de 5 min brevemente. Para evitar uma perda na reversão, normalmente costumo parar no lado oposto da vela anterior. Se houver discordância com um ou mais mercados, ou se o volume estiver mostrando uma reversão se formando, então tomarei pequenos lucros no comércio ou fecharei para o ponto de equilíbrio.

O que você não quer fazer é adicionar continuamente a uma negociação perdida. Ele vai funcionar algumas vezes na ocasião para o dia de negociação. Só é preciso um único dia de tendência para limpar uma pequena conta quando você adiciona a negociações perdedoras.

Mesmo em uma manhã lenta que leva a minutos do FOMC; Ainda havia muitas oportunidades para essa estratégia muito simples. Tomei o primeiro tempo, parei no BE e esperei. O mercado parecia fraco, vendeu o intervalo e teve um bom lucro. Chegando ao lançamento do 2PM EST no FOMC Minutes, eu estava chapado, como sempre sou antes dos eventos agendados do mercado. Eu perdi um pouco de muito tempo, mas a tarde desvaneceu mais do que compensou isso. Simplesmente usando o range eu consegui derrubar 41 pontos no dia por contrato.

Não foi apenas o intervalo que me ajudou a negociar neste dia. Foi também a minha experiência com os dias anteriores do FOMC e o comportamento geral do mercado após o anúncio. Lembre-se que nenhuma estratégia dita o mercado, o que você está fazendo com uma estratégia é ajustá-la ao mercado usando probabilidade. O mercado irá negociar, no entanto, está negociando naquele dia e nenhuma linha, indicador ou carta mágica irá guiá-lo.

Da esquerda para a direita, os poderes do mercado a longo prazo.

Fundamentos & gt; Emoção & gt; Indicadores Técnicos.

Movimentos de preços de curto prazo podem ser influenciados por uma leitura de indicador ou reação emocional a notícias ou a um determinado nível de preços. No entanto, os fundamentos devidos a mudanças na economia subjacente do mercado sempre vencerão no longo prazo.

Vamos estabelecer um trabalho de campo para as paradas e definir quais são as paradas.

As paradas tentam evitar perdas catastróficas.

Ter paradas faz parte de ter um plano de negociação. As paradas impedem que negociações ruins sejam executadas com sua conta.

Paradas ajudam a remover emoções.

Paradas ajudam você a remover o & quot; espere e ore & # 8217; comércio. Se você está parado, você está parado. Fim do comércio.

Se eles forem otimizados demais quando o mercado mudar, você será interrompido por perdas. Se eles são muito largos, você terá maiores perdas que você precisa.

Paradas são uma arte mais que uma ciência.

Paradas quando usadas corretamente ajudam você a ter uma idéia de como o mercado está negociando. Por exemplo, é um dia que o preço está tirando paradas e revertendo? Se você está ficando muito parado, veja por que você está ficando parado. Você está errado? Você está lutando contra a tendência? São suas paradas muito apertadas para a volatilidade.

Usando o ATR para estimar a volatilidade potencial.

Toda plataforma deve ter ATR (Average True Range) como um indicador.

Desenvolvido por J. Welles Wilder, o Average True Range (ATR) é um indicador que mede a volatilidade. Como a maioria de seus indicadores, Wilder projetou a ATR com commodities e preços diários em mente. Commodities são freqüentemente mais voláteis do que ações. Eles estavam freqüentemente sujeitos a lacunas e limitam movimentos, que ocorrem quando uma mercadoria abre ou abaixa sua movimentação máxima permitida para a sessão. Uma fórmula de volatilidade baseada apenas na faixa alta-baixa deixaria de capturar a volatilidade dos movimentos de intervalo ou limite. Wilder criou o Average True Range para capturar essa volatilidade “ausente”. É importante lembrar que o ATR não fornece uma indicação da direção do preço, apenas a volatilidade.

Wilder apresenta o ATR em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui o Parabolic SAR, o RSI e o conceito de movimento direcional (ADX). Apesar de ter sido desenvolvido antes da era do computador, os indicadores de Wilder resistiram ao teste do tempo e continuam extremamente populares.

Ao determinar o que o ATR recebeu nas últimas duas a três semanas diárias, você pode determinar se a sua parada é apropriada não apenas para o seu negócio, mas também para sua conta. Você deve olhar para o ATR em um diário, e o período de tempo que você está negociando, estes lhe dará uma pista sobre o que esperar da ação do preço.

Se a volatilidade for maior do que a quantia que você vai arriscar por negociação, é provável que você seja impedido de pagar muito mais do que deveria.

Análise técnica.

As suposições que fazemos ao usar a análise técnica são claras.

A análise técnica pressupõe o seguinte:

A ação de mercado dá descontos em tudo: qualquer influência externa no mercado é refletida no preço assim que o mercado estiver ciente disso. Os preços se movem em tendências: o preço pode se mover para cima, para baixo ou para os lados. Quando uma tendência é estabelecida a partir do movimento aleatório de preços, é provável que os preços continuem na direção da tendência até que uma força externa se oponha a ela. A história tende a se repetir: vamos supor que os traders tomarão decisões semelhantes ao que fizeram no passado, esta é a base para os padrões gráficos.

Soa bem direto, certo? É realmente fácil; Todos esses indicadores e gráficos maravilhosos são todos feitos a partir dessas 3 suposições simples.

A verdade é que o mercado é muito mais complexo, mas fazendo algumas suposições básicas, conseguimos reduzir a quantidade de variáveis ​​necessárias para analisar um negócio.

Este é um resumo dos artigos do Blog do Stockguy22.

Melhor modelo de negociação de fuga.

Neste artigo, demonstrarei uma estratégia de quebra simples para o S & amp; P que utiliza um método de negociação de breakout que produziu resultados consistentes no mercado de futuros de S & amp; P E-mini desde 1987.

Em um artigo recente intitulado, "Melhores fugas na era eletrônica", da edição de outubro da Revista Futures, o autor Murray A. Ruggiero, Jr. descreve como as estratégias de fuga no mercado de S & P não funcionam tão bem. bem. Tem sido minha experiência que as estratégias de fuga, como a fuga comum a descoberto, no mercado de futuros do E-mini não funcionam tão bem. Esses tipos de estratégias utilizam a Central Aberta 0830 do mercado como um nível de preço chave para basear negócios longos e curtos. Um valor de compensação do preço aberto é calculado e uma ordem stop-buy é colocada acima da ordem aberta e uma ordem stop-sell é colocada abaixo da aberta. O mercado é então livre para se mover em qualquer direção, levando-o para um longo negócio ou um curto comércio. A ordem de repouso oposta atua como seu valor inicial de perda de parada.

Ruggiero sugere que a era eletrônica reduziu significativamente a eficácia da estratégia de fuga a descoberto. Por quê? A abertura do 0830 Central, uma vez importante, da sessão de caixa tem muito menos importância hoje, como aconteceu no passado, devido ao acesso quase 24 horas ao mercado eletrônico de qualquer computador com acesso à Internet. Ruggiero coloca isso assim & # 8230;

& Ldquo; Os mercados eletrônicos destruíram as quebras de intervalo de abertura para mercados futuros. Anteriormente, os mercados estavam fechados por 12 horas ou mais, ao passo que agora eles são fechados apenas por algumas horas, se isso (30 minutos para E-minis). Isso, por sua vez, tornou a abertura ineficaz. Embora o fechamento seja um valioso ponto de referência, ele nunca funcionou tão bem quanto o aberto, o que foi um reflexo poderoso dos deslocamentos do sentimento durante a noite por causa de vários relatórios, como inflação e desemprego. Embora a abertura tenha perdido sua importância para os futuros de commodities, as ações ainda são sensíveis a esse preço. Embora a maioria das ações sejam negociadas durante a noite, o volume é leve e, para as ações da Bolsa de Nova Iorque, ainda temos um especialista envolvido na abertura das ações todos os dias.

Embora eu não tenha ideia se esse é o verdadeiro culpado, causando a perda de eficácia em tais estratégias de negociação, as estratégias de fuga nos S & amp; P são feras difíceis de dominar. Na minha opinião pessoal, as estratégias de reversão significam um desempenho melhor nos S & P, mas vamos ver o que Ruggiero tem a dizer.

Ruggiero continua desenvolvendo uma estratégia de teste projetada para explorar o comportamento do mercado, na tentativa de ajudar a localizar um possível & # 8220; fix & # 8221; para o problema do mau desempenho. Não vou entrar em detalhes aqui simplesmente porque gostaria de me concentrar na solução de Ruggiero e convertê-la no EasyLanguage da TradeStation. No entanto, direi o seguinte: o experimento de Ruggiero foi desenvolvido para encontrar uma fórmula de deslocamento ou alongamento melhor e testar qual filtro pode ajudar a melhorar o desempenho. Achei interessante que a tentativa de filtrar as negociações por volatilidade não ajudou. Ruggiero testou a tomada de negócios somente quando a volatilidade atual estava subindo acima da volatilidade média. Você pensaria que este seria um momento perfeito para fazer negócios, mas não foi. No final, Ruggiero apresenta duas regras muito simples que produzem resultados muito interessantes.

A nova fórmula de deslocamento.

O deslocamento é baseado na ação de preço de ontem. Mais especificamente, ontem, próximo, ontem alto e ontem baixo. A fórmula é assim:

No código acima, você pode ver que estamos usando & # 8220; data2 & # 8221; em muitas das referências de preço. Neste caso, isso significa simplesmente que estamos olhando para o gráfico de barras diário para obter esses valores. O sistema de breakout que estamos criando será negociado em um gráfico de 5 minutos, mas também queremos consultar o gráfico diário localizado em data2. Primeiro, tomamos a diferença entre o fechamento de ontem e os dois principais extremos de preço. Então, pegamos o maior valor desses dois valores e calculamos a média de três dias. Este valor final é nosso offset e é chamado MaxOffsetAvg em nosso código.

Este MaxOffsetAvg é então aplicado ao valor de ontem próximo para produzir um preço de breakout onde faremos o nosso pedido para go-long. Abaixo está um exemplo de código para colocar nosso pedido stop-buy.

Filtro de Momentum.

Ruggiero passa a aplicar um filtro de momentum simples aos seus negócios. O cálculo do momento nada mais é do que a diferença entre o preço de fechamento de ontem e o preço médio de fechamento nos últimos 40 dias.

Você notará quando o filtro de momento for aplicado, o sistema só terá operações longas quando o momento for negativo. Em outras palavras, estamos procurando por uma queda de preço antes de colocarmos nossas encomendas longas.

Sistema de linha de base.

Com essas regras simples, Ruggiero desenvolveu um modelo de negociação de fuga para o mercado de S & amp; P E-mini. Todos os exemplos a seguir são gerados a partir da ação do preço histórico do mercado de futuros S & amp; P E-mini de 1987 a 5 de outubro de 2012. Um total de US $ 30 foi deduzido de cada operação para compensar derrapagens e comissões.

O gráfico de equity parece muito bom, considerando que estamos negociando um sistema de breakout durante toda a vida útil do S & amp; P E-mini. Existem alguns períodos durante o crescimento da curva e há alguns períodos de redução acentuada. Mas lembre-se também de que não temos nenhuma parada aplicada a esse sistema. As regras de entrada são dinâmicas, ajustando-se à volatilidade constante do mercado. O período de lookback de 40 dias para o filtro de momento não é otimizado e outros valores em torno dele também produzem resultados positivos. No geral, esse sistema de linha de base parece muito bom na minha opinião. É um começo promissor para um potencial modelo de negociação rentável.

Linha de base com perda de parada de deslocamento.

O sistema de linha de base não possui um stop loss. Vamos adicionar uma perda de parada dinâmica a ela. O nível de parada mais óbvio é usar nosso valor MaxOffsetAvg. Uma vez que um negócio é aberto, basta colocar uma ordem de parada MaxOffsetAvg distância da nossa entrada. Isso produz os seguintes resultados.

Os números de desempenho certamente melhoraram. Reduzimos nosso rebaixamento enquanto aumentamos todas as outras medidas de desempenho. Adicionar uma parada melhorou claramente o sistema. Isso me fez imaginar o que levaria metade do valor de MaxOffsetAvg como um valor de parada. Eu gosto da ideia de que uma fuga não deva retroceder muito, portanto, devemos apenas arriscar metade do intervalo de fuga. Esses resultados estão abaixo.

Parece que melhoramos o sistema novamente. Embora a porcentagem de negociações vencedoras tenha caído, reduzimos nosso risco, melhorando assim a maioria das métricas de desempenho. No geral, isso parece promissor. Ruggiero desenvolveu um conceito muito interessante e agradeço a ele por compartilhar suas ideias.

Há muito mais que poderia ser testado neste sistema. Que tal um filtro de regime? Que tal fazer negociações curtas revertendo nosso filtro de momentum? Mas este é um começo fantástico para um sistema de negociação rentável. Parece que podemos ter um vencedor aqui. Encorajo os desenvolvedores a lerem isso para seguir este conceito e compartilhar suas ideias deixando um comentário abaixo deste artigo.

10/10/2012 Os valores do Índice de Expectativa foram atualizados nas tabelas acima devido a um erro no cálculo.

Sobre o autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

Breakout Momentum no gráfico de 5 minutos.

Breakout Momentum no gráfico de 5 minutos.

Esta é uma discussão sobre Momentum Breakout no gráfico de 5 Minutos nos fóruns de Forex, parte da categoria Mercados; / * A configuração é quase semelhante à de cinco minutos & Momo & amp; estratégia como descrito por Kathy Lien. Em seu livro High.

estratégia como descrito por Kathy Lien. Em seu livro High probabilidade trading.

seteups para o mercado de moeda corrente & quot ;. Então eu acho que todos os créditos vão para ela!

É meio simples. Mas fornece um bom modelo.

Pode ser rentável com otimização. Escrito para sua referência.

2a) MACD é positivo, não mais que [5 bars atrás]

2b) MACD não é positivo, mas aumenta para os [últimos 5 compassos]

3) ENTER acima do [20 período EMA] dentro das [próximas 5 velas]

2) Saia da [meia posição] quando [na quantidade de risco] (ponto de entrada + stoploss)